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第八十章：我對(duì)你的評(píng)價(jià)

    防盜門關(guān)上的瞬間，樓道里老舊的感應(yīng)燈發(fā)出“滋啦啦”的電流聲，閃爍兩下，虛弱地亮起來。

    不到七點(diǎn)，外面還是一片漆黑。樓梯轉(zhuǎn)角處的玻璃清晰地映著她脖子以下的部分，米白色大衣上點(diǎn)綴幾粒昏黃的路燈。

    男生剛才擁抱過來的體溫還未完全散去

    從五樓下到四樓，她沒忍住，站在最后一層臺(tái)階上，回頭看了一眼。

    家里的防盜門安靜地緊閉著。

    眼前忽然一黑。

    燈滅了。

    門的那一側(cè)，他現(xiàn)在應(yīng)該在收拾碗筷吧，洗豆?jié){機(jī)，或者是寫完論文獎(jiǎng)勵(lì)自己打兩把游戲。

    直到這一刻梁斯翊才理解，為什么有些小孩不愿去幼兒園。

    原來她不是宋玉琴小時(shí)候跟左鄰右舍抱怨的那樣“天生沒良心”。

    她只是剛有家。

    在還剩三個(gè)月到十八歲的這天。

    像春天威脅著冬天，即使“家”有時(shí)威脅著她習(xí)慣的獨(dú)處，她也無法拒絕這份溫暖將她像巧克力一樣融化。

    即使她知道，人其實(shí)在無限接近幸福的時(shí)候最幸福。比如周五下班前的一個(gè)小時(shí)；比如端在老板娘手里的小籠包；比如電影開場(chǎng)前的金色龍標(biāo)。

    即使當(dāng)幸福如一刀刀凌遲，離開她時(shí)，會(huì)在心臟正中央留下的巨大的空洞。

    即使早就過了不懂事的年紀(jì)。

    她偶爾在心里默念

    如果樓梯的臺(tái)階是偶數(shù)個(gè)，他們會(huì)永遠(yuǎn)幸福。

    原來這棟樓一層有17個(gè)臺(tái)階。

    如果地鐵車門的左手邊有空座，他們會(huì)永遠(yuǎn)幸福。

    早高峰，她連自己的腳尖都看不到。

    如果今天辦公室的冷柜里有味的酸奶，他們會(huì)永遠(yuǎn)幸福

    “小魚老師，味的還沒補(bǔ)貨嗎？”

    梁斯翊拉開冷柜們，指尖點(diǎn)到一瓶原味無糖酸奶。

    旁邊經(jīng)過的短發(fā)女生腳步一頓，搖搖頭，迅速捂著臉跑了，只留下梁斯翊一個(gè)人在原地凌亂。

    此女像小賣部里的三無產(chǎn)品：來歷不明，學(xué)歷不明，年齡不明，平常負(fù)責(zé)公司后勤雜務(wù)。只是因?yàn)槿肼氃�，所以大家都�?xí)慣叫她一聲“老師”。

    前一天的工作沒做完，梁斯翊今天來得早，忙到中午，“入鄉(xiāng)隨俗”地吃了個(gè)三明治，半飽，防止自己下午犯困。

    下午閉市后，實(shí)習(xí)生考核開始。

    future

    ark的實(shí)習(xí)生需要每月匯報(bào)一次，全部通過才可以轉(zhuǎn)日常實(shí)習(xí)，有接觸策略實(shí)操的機(jī)會(huì)。

    如果說計(jì)算機(jī)行業(yè)半只腳已經(jīng)跨入共產(chǎn)主義，那這一行還停留在封閉的石器時(shí)代。

    代碼閉源，技術(shù)保密，小范圍開會(huì)，口頭交流不留痕。

    池庚垚已經(jīng)算是很開明的老板，給實(shí)習(xí)生開的權(quán)限很高，可以做些洗數(shù)據(jù)之外的工作，這也是她沒有離職的原因之一。

    當(dāng)然，更可能是因?yàn)樗�有自��，即使策略泄露，千萬美金的超算也不是誰都能買得起的。

    公司規(guī)模不大，實(shí)行扁平化管理，因此在會(huì)議室門口看見池庚垚的時(shí)候，她并沒有多震驚。

    只是在心里“��？”了一聲，隔著兩個(gè)同事，朝他微微頷首。

    他的視線水一樣滑過了，沒有在她身上停留半秒，端著杯咖啡，轉(zhuǎn)身進(jìn)了會(huì)議室。

    同時(shí)間入職的一共四名實(shí)習(xí)生，兩個(gè)在中低頻組，都是t大的學(xué)長，有位聽說還是經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。

    會(huì)議室隔音太好，她無從得知里面發(fā)生了什么。二十分鐘后，只見博士師兄一言不發(fā)地黑著臉出來。

    梁斯翊第二個(gè)匯報(bào)，深呼吸無法控制她過快的心跳，手心滲出了一層冷汗。

    就著水匆匆吞了片藥，把心率強(qiáng)壓下來，這才推門進(jìn)去。

    實(shí)習(xí)生的ntor們都在場(chǎng)，唯獨(dú)wyne不在。

    這場(chǎng)面讓她想起第一次開組會(huì)，自顧自地講完一通，換來的卻是死一般的沉默，像個(gè)不合時(shí)宜的小丑。

    和十幾年前，在小學(xué)一年級(jí)的公開課上，宋玉琴坐在她旁邊，她鼓起勇氣舉起手，卻脫口而出“買電影票送電視”這種愚蠢的答案。

    全班哄堂大笑，宋玉琴飛她一記冷眼，側(cè)身背對(duì)她，很丟人的樣子。

    “開始吧�！�

    不知道是誰說了一句。

    在場(chǎng)她唯一認(rèn)識(shí)的那個(gè)人，停下敲鍵盤的動(dòng)作，抬眼，朝她這邊看。

    城市里的積雪未化，到處是白茫茫的一片，連空氣也是。強(qiáng)烈刺眼的陽光穿透未完全合攏的百葉窗，落在他的側(cè)臉與肩膀上。

    今天不見客戶，他的頭發(fā)依舊打理有型，穿得很簡單，一件貼身的純黑色t恤，手臂肌肉在隱約細(xì)閃的光線下顯得更加線條分明。

    01秒的對(duì)視，她瞬間移開目光。

    為什么此刻，她感覺比從前赤裸地站在他面前時(shí)還要羞恥。

    很可惜，地球沒有爆炸，在這無比漫長的二十分鐘里，地球平安無事地偏轉(zhuǎn)了5°。

    她抱著電腦，一板一眼地念著稿子。

    她沒察覺到自己越站越緊，肩膀向內(nèi)收，整個(gè)人拱出一個(gè)不自信的弧度，像要把自己縮在角落，

    “……基于盤口流動(dòng)性構(gòu)建短期收益預(yù)測(cè)因子，核心邏輯是，當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性驟降，沖擊成本上升，價(jià)差可能擴(kuò)大，因此價(jià)格會(huì)傾向向不利方向滑移�！�

    話落，她的匯報(bào)結(jié)束。

    沉默。

    又是她最害怕的沉默。

    握著激光筆的指尖已經(jīng)微微發(fā)白。

    “沒人說話？”

    wyne不在場(chǎng)，池庚垚又討厭虛與委蛇的做派，其他人心里清楚，自己現(xiàn)在說什么都不合適。

    “都不想得罪人啊，”

    池庚垚單手撐著座椅扶手，從剛才到現(xiàn)在，身體一直保持著微微前傾的姿勢(shì)，環(huán)顧一圈，開口，“那我來說�！�

    他的視線掠過投影上的曲線圖，直直落在她臉上，語調(diào)不疾不徐。

    “你的核心因子是盤口流動(dòng)性變化率，對(duì)吧”

    “是�！�

    “也就是說，你假設(shè)流動(dòng)性變化與短期價(jià)格走勢(shì)相關(guān)。”

    梁斯翊點(diǎn)頭，“流動(dòng)性突然下降時(shí)，市場(chǎng)沖擊成本會(huì)上升，價(jià)差可能擴(kuò)大，因此”

    “你做過分布統(tǒng)計(jì)嗎？”池庚垚打斷她，語氣依舊冷靜，“流動(dòng)性變化率和未來收益的相關(guān)性是多少？”

    梁斯翊微微一滯，“在部分時(shí)間段內(nèi)相關(guān)性較強(qiáng)�！�

    “具體數(shù)值？”

    “最高能到012�！�

    池庚垚笑了，端起咖啡杯，慢條斯理地開口，“相關(guān)性012，放到實(shí)盤里，連滑點(diǎn)都蓋不住�！�

    梁斯翊解釋，“但這只是單因子分析，策略并不是單獨(dú)依賴這個(gè)因子，而是結(jié)合了其他市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)特征，比如買賣盤不對(duì)稱度和成交量沖擊”

    “成交量沖擊？”男人微微揚(yáng)眉，“你在預(yù)測(cè)短期收益，為什么用成交量？”

    “成交量反映市場(chǎng)情緒，它”

    “高頻交易里，成交量是滯后的。”小指抵住桌面，一聲細(xì)微的響動(dòng)，池庚垚把杯子放下，“你在預(yù)測(cè)毫秒級(jí)別的價(jià)格變動(dòng)，結(jié)果選了個(gè)滯后變量？”

    “回測(cè)勉強(qiáng)能跑，實(shí)盤呢？你指望一個(gè)噪聲因子，在交易環(huán)境里做出有效信號(hào)？”

    梁斯翊試圖整理思路，“如果調(diào)整窗口”

    池庚垚步步緊逼，“你用的是自適應(yīng)窗口？”

    “是�！�

    “怎么自適應(yīng)？”

    “……基于市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)特征，窗口長度隨流動(dòng)性變化調(diào)整。”

    “你的窗口調(diào)整邏輯，是在回測(cè)后調(diào)的，還是可以實(shí)時(shí)計(jì)算的？”

    梁斯翊一瞬間沒接上話。

    “回測(cè)里，你能看見未來，當(dāng)然能調(diào)出最優(yōu)窗口。但實(shí)盤呢？你不是在做自適應(yīng)交易，而是在做‘回測(cè)優(yōu)化’�！�

    她抿了抿唇，聲音越來越小，“我先基于歷史數(shù)據(jù)篩選了一些可能有用的微觀結(jié)構(gòu)因子，比如盤口撤單率、買賣盤斜率變化、訂單簿深度的非對(duì)稱性……”

    “篩選的標(biāo)準(zhǔn)呢？”

    “用過去六個(gè)月的數(shù)據(jù)回測(cè)，看因子ic�！�

    “最高的ic是多少？”

    “004。”

    空氣靜了幾秒，他開口，“ic

    004，你拿什么做信號(hào)？”

    “你研究了一個(gè)月，篩了一堆指標(biāo)，試了一大圈參數(shù)調(diào)優(yōu)，回測(cè)調(diào)得漂漂亮亮的，但核心因子預(yù)測(cè)能力低、滯后性高、信噪比還大。你覺得實(shí)盤能跑？”

    她試圖爭(zhēng)辯，“如果結(jié)合成交速率”

    “你怎么結(jié)合？”

    “用成交速率調(diào)整信號(hào)權(quán)重，減少流動(dòng)性低時(shí)的誤判”

    “可成交速率是滯后的�！�

    梁斯翊呼吸一頓。

    池庚垚看著她，手指無聲地點(diǎn)了點(diǎn)桌子。

    “這兒不是互聯(lián)網(wǎng)公司�？吹綌�(shù)據(jù)就要去調(diào)數(shù)據(jù)，而不是理解市場(chǎng)邏輯后的構(gòu)造因子。這是程序員的做法，不是量化研究員應(yīng)該做的。”

    他語氣平穩(wěn)得甚至沒有一絲起伏，“想法跳得快，執(zhí)行不扎實(shí)，對(duì)工作內(nèi)容欠缺理解�！�

    “這是我對(duì)你的評(píng)價(jià)。”

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