第七十六章：實習(xí)(2）

    位于cbd的高級寫字樓，西邊是一整面頂天立地的巨大玻璃窗。整體空間大面積使用淺色，細(xì)節(jié)處用冷靜的金屬元素作點綴。

    大廳的茶水間聚了幾個人，大家都是剛開完會，忙里偷閑喝杯咖啡，其中就包括梁斯翊和wyne。

    "wyne，"

    wyne，程杰威。賓大本碩，華爾街工作四年，future

    ark投研部高頻交易小組組長，也是梁斯翊的ntor。

    梁斯翊開門見山說，“我昨天提交的回測代碼雖然跑通了，但表現(xiàn)一般。雖然用了價格差和市場深度的加權(quán)組合作為因子，但回測的夏普比率比預(yù)期低了20�！�

    wyne拆開一包砂糖倒進(jìn)咖啡，低頭攪拌著，反問她，“那你覺得問題出在哪？”

    “可能是時間窗口不合適。目前用的是固定的1秒窗口，但市場受到大單沖擊時，k線在幾百毫秒內(nèi)就發(fā)生了顯著變化。1秒窗口可能會平滑掉這些關(guān)鍵信號。”

    她繼續(xù)道，“我在想，或許可以用自適應(yīng)的方法來動態(tài)調(diào)整時間窗口，比如基于市場微觀結(jié)構(gòu)的某些特征�！�

    “怎么實現(xiàn)？”對方停下手里的動作，抬眼，引導(dǎo)她繼續(xù)說下去。

    “訂單簿的瞬時流動性�！�

    梁斯翊打開洗手池的水龍頭，給自己接了杯純凈水。

    “可以定義一個流動性指標(biāo)，比如買賣價差與深度的比值。當(dāng)流動性低時，縮短時間窗口以捕捉更細(xì)微的價格變化；反之，拉長時間窗口以減少噪音。這樣因子能更貼合市場實際�！�

    半杯涼水下肚，沖散了不少燥熱。

    “okay，但你要明白，這意味著每次計算都要實時評估流動性指標(biāo)，對算力要求不低，而且公司現(xiàn)在正處于算力瓶頸期�！�

    “所以我打算用滑動窗口的方法來優(yōu)化計算效率，同時引入指數(shù)加權(quán)移動平均，來減少實時計算的負(fù)擔(dān)。不過，這樣的自適應(yīng)因子計算量還是很大，單機跑不動，可能需要用多機并行計算�！�

    wyne手指敲著杯沿，“你打算怎么并行化？直接上分布式訓(xùn)練？”

    說實話，他對梁斯翊的學(xué)習(xí)能力是有些驚訝的。

    入職前，她甚至連一次實盤都沒跑過，金融背景也是空白。

    然而，她現(xiàn)在會主動學(xué)習(xí)財報分析、建模和數(shù)據(jù)處理。不僅能發(fā)現(xiàn)問題，還能提出解決思路。從因子的表現(xiàn)反推到時間窗口的選擇，再進(jìn)一步提出優(yōu)化方案，邏輯鏈條清晰完整。

    “有這么想過�！绷核柜袋c頭，“交易信號的計算不是獨立的，直接切片并行會導(dǎo)致數(shù)據(jù)間的依賴關(guān)系斷裂�？梢曰�于actor-critic架構(gòu)，把市場信號的處理拆分成多個異步計算模塊，再用參數(shù)服務(wù)器同步核心因子�！�

    其實來

    future

    ark

    之前，她已經(jīng)拿到了一家知名投行衍生品定價的實習(xí)

    offer。但她實習(xí)了兩周就發(fā)現(xiàn)，原來交易員需要什么程序員就得寫什么，掙了錢與程序員無關(guān)，虧了錢程序員得一起背鍋。

    于是她又跑了。

    她能來future

    ark實習(xí)，純屬碰巧了。

    這學(xué)期在實驗室正好做了不少機器學(xué)習(xí)相關(guān)的工作，那篇目前杳無音訊的論文也是這個方向。

    往量化公司投簡歷，也是因為交易市場里信噪比高。她有些好奇模型在現(xiàn)實世界——尤其是在量化這個極度務(wù)實的行業(yè)，是如何運作的。

    后來她也想明白了。大公司和大實驗室一樣，離不開當(dāng)養(yǎng)料的命運，100e，300e的規(guī)模又如何，錢也落不到她一個實習(xí)生的口袋里，進(jìn)去就是數(shù)據(jù)仙人，dirty

    work起碼干兩個月。

    不如找個小體量的公司賭一把，最差也不過是洗數(shù)據(jù)，如果運氣好能學(xué)到怎么定策略，那算她白賺。

    wyne還在說話，梁斯翊把空水杯放在身前的高腳條桌上。一邊聽著，一邊把胸前綁緊的麻花辮解開，手指從后腦勺插進(jìn)去松了松。

    好熱。

    她的牛仔褲里面還套著一條加絨秋褲，現(xiàn)在感覺腳底板往上竄火，發(fā)根里全是汗珠，癢癢的。

    忽然，頭頂飄過一陣涼風(fēng)。

    大廳的感應(yīng)門開了。

    “wyne，叫上老徐，開個會�！�

    一道她過于熟悉的聲音進(jìn)來了。

    梁斯翊低著頭，被這有些深沉的聲音被硬生生地摁住了脖頸，像電路故障的機器人，脖子僵硬地垂懸著，怎么也抬不起來。

    皮鞋踩在大理石地面上的聲響逐漸逼近，最終停在wyne旁邊。

    也是她的對面。

    “發(fā)型不錯�！�

    男人跟wyne寒暄，說話的聲音近在咫尺，入耳清晰極了，卻只能艱難蓋過她劇烈的心跳。

    eric

    chi，原來是他啊。

    “上次在香港剪的�！�

    月余未見，wyne也客套了兩句。他從椅子上下來，很自然地說，“介紹一下，我的實習(xí)生，小梁，梁斯翊�！�

    梁斯翊輕輕閉了閉眼。

    認(rèn)了。

    抬起頭，不出意料地，四目相對。

    她見過這雙眼睛太多次了。

    情欲濃烈的樣子，輕笑的樣子，發(fā)怒的樣子。

    還有現(xiàn)在，犀利冷漠里晃過一絲意外的樣子，像最初見他時，那一晚冰涼的夜色。